확장 데이터 제공(미국ETF)

Long Term Data Expansion

최초의 ETF는 1993년 State Street 에서 만든 SPY 입니다. 그 이후에 ETF 시장은 2000년대 들어 커지면서 많은 ETF들이 생겨났습니다. ETF는 실제 우리가 투자 가능하고 또 배당수익 등이 포함되어 있어 실제 인덱스 지표보다 현실적입니다. 따라서 백테스트에 있어서 실제 투자 가능한 ETF를 활용하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.

문제는 현재의 ETF는 그 설정시점의 기간이 짧다는 것입니다. 적어도 백테스팅을 하려면 다양한 경제환경이 포함된 시기가 포함된 장기간의 백테스팅을 할수록 의미있는 분석을 할 수 있고 전략을 수립할 수 있습니다.

이런 문제점을 해결하고자, 우리는 주요 ETF에 한해 그 벤치마크 인덱스 및 보조지표들의 과거 장기간 데이터를 찾고 검증하는 과정을 거쳐 실제 활용가능한 영역까지 ETF 설정일 이전의 가격을 확장했습니다. 또한, 일부 ETF Data는 기존의 뮤추얼 인덱스 펀드의 데이터를 통해 크로스체크까지 했습니다. 다만, ETF의 추가 제반 비용 등에 따라 약간의 오차는 발생할 수 있으며, 저희는 최대한 보수적인 관점에서 데이터를 생성하고 관리하고 있습니다.

티커	구분	설정일	확장일	Benchmark	Sub Index
SPY	미국 대표 주식	1993-01-22	1960-01-01	S&P 500	S&P 500 Total return
QQQ	나스닥 100	1999-03-10	1985-02-04	NASDAQ 100	Russell 1000 Value TR
IWD	미국 주식 (대형 가치)	2000-05-26	1978-12-29	Russell 1000 Value	Russell 1000 Growth TR
IWF	미국 주식 (대형 성장)	2000-05-26	1978-12-29	Russell 1000 Growth Index	Russell 2000 TR
IWM	미국 주식 (소형 혼합)	2000-05-26	1978-12-29	Russell 2000 Index	Russell 2000 Value TR
IWN	미국 주식 (소형 가치)	2000-07-28	1979-01-31	Russell 2000 Value Index	Russell 2000 Growth TR
IWO	미국 주식 (소형 성장)	2000-07-28	1979-01-31	Russell 2000 Growth Index	Large Cap Momentum
MTUM	미국 주식 (모멘텀팩터)	2013-04-18	1976-01-01	MSCI USA Momentum SR Variant Index	World Stocks
VT	전세계 주식	2008-06-26	1976-01-01	FTSE Global All Cap Index	World ex USA
VEU	전세계 주식 (미국외)	2007-03-08	1976-01-01	FTSE All-World ex US Index	MSCI Daily TR Net EAFE U
EFA	미국외 선진국 대표주	2001-08-17	1969-12-31	MSCI EAFE Index	MSCI Daily TR Net EAFE U
VEA	미국외 선진국 대표주	2007-07-26	1969-12-31	FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC	MSCI Daily TR Net Em Markets
EEM	신흥국 주식	2003-04-11	1976-01-01	MSCI Emerging Markets Index	FTSE RAFI Emerging Markets
VWO	신흥국 주식	2005-03-10	1976-01-01	FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index	ESTX 50 (EUR)
VGK	유로 주식	2005-03-10	1986-12-31	FTSE Developed Europe All Cap Index	International Large Cap Value
EFV	글로벌 가치주	2005-08-05	1976-01-01	MSCI EAFE Value Index	MSCI EAFE Small Cap
SCZ	글로벌 소형주	2007-12-12	1992-12-31	MSCI EAFE Small-Cap Index	MSCI Daily TR Net Japan
EWJ	일본 대표주	1996-03-18	1976-01-01	MSCI Japan Index
BND	미국 대표채	2007-04-10	1976-01-30	Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index	U.S. Aggregate Bond
AGG	미국 대표채	2003-09-26	1976-01-30	Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index	U.S. Aggregate Bond
SHY	미국 국채 (단기)	2002-07-26	1976-01-01	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	T-Bills
BIL	미국 국채 (단기)	2007-05-30	1976-01-01	Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index	T-Bills
IEF	미국 국채 (중기)	2002-07-26	1976-01-01	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	US 10 YR
TLT	미국 국채 (장기)	2002-07-26	1976-01-01	ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index	US 30 YR
EDV	미국 국채 (장기)	2007-12-10	1976-01-01	Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index	US 30 YR
TIP	미국 TIPS	2003-12-05	1976-01-01	Bloomberg US Treasury Inflation Protected Notes (TIPS)	TIPS Series
LTPZ	미국 TIPS	2009-09-08	1976-01-01	ICE BofAML 15+ Year US Inflation-Linked Treasury Index	TIPS Series
LQD	미국 회사채	2002-07-26	1976-01-01	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index	US Corp Bond Return Index
HYG	미국 하이일드	2007-04-11	1986-08-31	iBoxx $ Liquid High Yield Index	Merrill High Yield
BNDX	글로벌 대표채	2013-06-04	1976-01-01	Bloomberg Global Agg ex-USD Float Adj RIC Capped Hedged to USD	Foreign 10 YR Bond
EMB	신흥국 채권	2007-12-19	1997-12-31	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	JPEICORE EMBI Global Core
GLD	금	2004-11-18	1960-01-01	LBMA Gold Price PM	GOLD
DBC	원자재	2006-02-03	1988-12-02	DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index	DBLCI DBC Benchmark ER
GSG	원자재	2006-07-21	1970-01-02	S&P GSCI	GSCI
VNQ	미국 부동산	2004-09-29	1976-01-01	MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index	NAREIT
SCHH	리츠	2011-01-13	1976-01-01	Dow Jones Equity All REIT Capped Index	REITS
RWX	글로벌 부동산 (미국외)	2006-12-15	1992-12-31	Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index	DJGblsctxUSRESIN
BWX	선진국 종합채	2007-09-11	1997-12-31	Bloomberg Global Treasury ex US Capped Index	Foreign 10 YR
REM	미국 모기지	2007-05-04	1997-12-31	FTSE Nareit All Mortgage Capped Index	NAREIT