확장 데이터 제공(미국ETF)
Long Term Data Expansion
최초의 ETF는 1993년 State Street 에서 만든 SPY 입니다. 그 이후에 ETF 시장은 2000년대 들어 커지면서 많은 ETF들이 생겨났습니다. ETF는 실제 우리가 투자 가능하고 또 배당수익 등이 포함되어 있어 실제 인덱스 지표보다 현실적입니다. 따라서 백테스트에 있어서 실제 투자 가능한 ETF를 활용하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.
문제는 현재의 ETF는 그 설정시점의 기간이 짧다는 것입니다. 적어도 백테스팅을 하려면 다양한 경제환경이 포함된 시기가 포함된 장기간의 백테스팅을 할수록 의미있는 분석을 할 수 있고 전략을 수립할 수 있습니다.
이런 문제점을 해결하고자, 우리는 주요 ETF에 한해 그 벤치마크 인덱스 및 보조지표들의 과거 장기간 데이터를 찾고 검증하는 과정을 거쳐 실제 활용가능한 영역까지 ETF 설정일 이전의 가격을 확장했습니다. 또한, 일부 ETF Data는 기존의 뮤추얼 인덱스 펀드의 데이터를 통해 크로스체크까지 했습니다. 다만, ETF의 추가 제반 비용 등에 따라 약간의 오차는 발생할 수 있으며, 저희는 최대한 보수적인 관점에서 데이터를 생성하고 관리하고 있습니다.
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