확장 데이터 제공(미국ETF)
Long Term Data Expansion
최초의 ETF는 1993년 State Street 에서 만든 SPY 입니다. 그 이후에 ETF 시장은 2000년대 들어 커지면서 많은 ETF들이 생겨났습니다. ETF는 실제 우리가 투자 가능하고 또 배당수익 등이 포함되어 있어 실제 인덱스 지표보다 현실적입니다. 따라서 백테스트에 있어서 실제 투자 가능한 ETF를 활용하는 것이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다.
문제는 현재의 ETF는 그 설정시점의 기간이 짧다는 것입니다. 적어도 백테스팅을 하려면 다양한 경제환경이 포함된 시기가 포함된 장기간의 백테스팅을 할수록 의미있는 분석을 할 수 있고 전략을 수립할 수 있습니다.
이런 문제점을 해결하고자, 우리는 주요 ETF에 한해 그 벤치마크 인덱스 및 보조지표들의 과거 장기간 데이터를 찾고 검증하는 과정을 거쳐 실제 활용가능한 영역까지 ETF 설정일 이전의 가격을 확장했습니다. 또한, 일부 ETF Data는 기존의 뮤추얼 인덱스 펀드의 데이터를 통해 크로스체크까지 했습니다. 다만, ETF의 추가 제반 비용 등에 따라 약간의 오차는 발생할 수 있으며, 저희는 최대한 보수적인 관점에서 데이터를 생성하고 관리하고 있습니다.
SPY
미국 대표 주식
1993-01-22
1960-01-01
S&P 500
S&P 500 Total return
QQQ
나스닥 100
1999-03-10
1985-02-04
NASDAQ 100
Russell 1000 Value TR
IWD
미국 주식
(대형 가치)
2000-05-26
1978-12-29
Russell 1000 Value
Russell 1000 Growth TR
IWF
미국 주식
(대형 성장)
2000-05-26
1978-12-29
Russell 1000 Growth Index
Russell 2000 TR
IWM
미국 주식
(소형 혼합)
2000-05-26
1978-12-29
Russell 2000 Index
Russell 2000 Value TR
IWN
미국 주식
(소형 가치)
2000-07-28
1979-01-31
Russell 2000 Value Index
Russell 2000 Growth TR
IWO
미국 주식
(소형 성장)
2000-07-28
1979-01-31
Russell 2000 Growth Index
Large Cap Momentum
MTUM
미국 주식
(모멘텀팩터)
2013-04-18
1976-01-01
MSCI USA Momentum SR Variant Index
World Stocks
VT
전세계 주식
2008-06-26
1976-01-01
FTSE Global All Cap Index
World ex USA
VEU
전세계 주식
(미국외)
2007-03-08
1976-01-01
FTSE All-World ex US Index
MSCI Daily TR Net EAFE U
EFA
미국외 선진국 대표주
2001-08-17
1969-12-31
MSCI EAFE Index
MSCI Daily TR Net EAFE U
VEA
미국외 선진국 대표주
2007-07-26
1969-12-31
FTSE Developed All Cap ex US Index Net TR US RIC
MSCI Daily TR Net Em Markets
EEM
신흥국 주식
2003-04-11
1976-01-01
MSCI Emerging Markets Index
FTSE RAFI Emerging Markets
VWO
신흥국 주식
2005-03-10
1976-01-01
FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index
ESTX 50 (EUR)
VGK
유로 주식
2005-03-10
1986-12-31
FTSE Developed Europe All Cap Index
International Large Cap Value
EFV
글로벌 가치주
2005-08-05
1976-01-01
MSCI EAFE Value Index
MSCI EAFE Small Cap
SCZ
글로벌 소형주
2007-12-12
1992-12-31
MSCI EAFE Small-Cap Index
MSCI Daily TR Net Japan
EWJ
일본 대표주
1996-03-18
1976-01-01
MSCI Japan Index
BND
미국 대표채
2007-04-10
1976-01-30
Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
U.S. Aggregate Bond
AGG
미국 대표채
2003-09-26
1976-01-30
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
U.S. Aggregate Bond
SHY
미국 국채
(단기)
2002-07-26
1976-01-01
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index
T-Bills
BIL
미국 국채
(단기)
2007-05-30
1976-01-01
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
T-Bills
IEF
미국 국채
(중기)
2002-07-26
1976-01-01
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
US 10 YR
TLT
미국 국채
(장기)
2002-07-26
1976-01-01
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
US 30 YR
EDV
미국 국채
(장기)
2007-12-10
1976-01-01
Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index
US 30 YR
TIP
미국 TIPS
2003-12-05
1976-01-01
Bloomberg US Treasury Inflation Protected Notes (TIPS)
TIPS Series
LTPZ
미국 TIPS
2009-09-08
1976-01-01
ICE BofAML 15+ Year US Inflation-Linked Treasury Index
TIPS Series
LQD
미국 회사채
2002-07-26
1976-01-01
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
US Corp Bond Return Index
HYG
미국 하이일드
2007-04-11
1986-08-31
iBoxx $ Liquid High Yield Index
Merrill High Yield
BNDX
글로벌 대표채
2013-06-04
1976-01-01
Bloomberg Global Agg ex-USD Float Adj RIC Capped Hedged to USD
Foreign 10 YR Bond
EMB
신흥국 채권
2007-12-19
1997-12-31
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
JPEICORE EMBI Global Core
GLD
금
2004-11-18
1960-01-01
LBMA Gold Price PM
GOLD
DBC
원자재
2006-02-03
1988-12-02
DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index
DBLCI DBC Benchmark ER
GSG
원자재
2006-07-21
1970-01-02
S&P GSCI
GSCI
VNQ
미국 부동산
2004-09-29
1976-01-01
MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index
NAREIT
SCHH
리츠
2011-01-13
1976-01-01
Dow Jones Equity All REIT Capped Index
REITS
RWX
글로벌 부동산
(미국외)
2006-12-15
1992-12-31
Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index
DJGblsctxUSRESIN
BWX
선진국 종합채
2007-09-11
1997-12-31
Bloomberg Global Treasury ex US Capped Index
Foreign 10 YR
REM
미국 모기지
2007-05-04
1997-12-31
FTSE Nareit All Mortgage Capped Index
NAREIT
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