# 정적 자산배분 백테스트

{% embed url="<https://youtu.be/bVmDjeuA-fU>" %}

**정적 자산배분 전략 :** 분산효과가 큰 자산 들을 잘 배분해서 매매를 최소화하며 장기적으로 투자해나가는 투자 방법

* ETF를 통해 다양한 자산을 투자할 수 있으며 대형 기관 투자가들과 같은 투자 포트폴리오 구성도 가능합니다.
* 자산배분을 통한 분산투자로 위험을 줄이는 것은 매우 합리적이며 중요한 투자 원칙입니다.
* 기본적으로 바이앤 홀드(투자 후 보유) 방식을 원칙으로 하고 주로 연간단위 리밸런싱을 합니다.

{% tabs %}
{% tab title="투자대상 자산 고르기" %}

(+) 버튼을 누르면 투자자산 카테고리 별로 대표되는 ETF를 보여줍니다.

<div align="left"><figure><img src="/files/hvjs0WUzaQzxErp60SgB" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

자산군별 ETF찾기 버튼을 누르면 더 많은 ETF 목록을 보여줍니다.

![](/files/nfkOHJeqmB7NG8164Bqq)

ETF를 선택하면 자동적으로 '선택된 투자자산 목록' 쪽으로 이동하게 됩니다. (더블클릭을 할 경우 목록에서 제외됩니다.)

* **(TIP)** 저희는 미국에 상장된 3000여개 ETF중 설정규모가 크고, 거래량이 평균 이상이며 추적오차가 낮고 오랜기간 검증된 300여개의 ETF를 선별하여 제공합니다. 이 선별된 ETF중에 벤치마크 지수 및 ETF설명, 연 수수료 등을 참고해서 선택하시는 것을 추천합니다.
* **(TIP)** 사용자에게 즐겨찾는 ETF를 저장할 수 있는 기능을 제공합니다. 로그인 후 \[ETF] - \[ETF비교] 화면에서 즐겨찾는 ETF에 별표를 체크하십시오. 그러면 투자자산 선택화면에 별도의 즐겨찾는 ETF 모음이 생성됩니다.
  {% endtab %}

{% tab title="자산별 배분기준 정하기" %}
자산의 투자비중을 결정하는 방식을 정합니다.

* **고정비중 :** 선택한 투자자산 각각에 대한 비중을 직접 입력
* **동일비중 :** 선택한 투자자산에 대해 동일한 비중을 적용
* **역변동성 :** 선택한 투자자산들의 과거 위험(변동성)의 역수를 기준으로 비중 결정
* **최소분산 :** 선택한 투자자산들의 과거 위험(변동성)을 고려 전체 포트폴리오의 위험(변동성)이 최소가 될 수 있는 자산 비중을 적용
  {% endtab %}

{% tab title="위험회피 옵션" %}
자주는 아니지만 짧게는 일년, 길게는 수 년에 한 번 정도 경제환경의 기준치를 크게 벗어난 이상신호가 발생합니다. 이 경우, 어쩌면 투자를 쉬고 현금을 보유함으로써 극단적인 위기 상황을 회피하는 것이 더 나은 결과가 나타날 수 있습니다.

이 옵션은 원칙적으로 대부분의 정적 자산배분 전략에는 포함되지 않습니다. 다만, 우리는 이 옵션을 통해 리스크를 조금 더 줄일 수 있는 방법을 계속 고민하고 있고, 좋은 옵션을 제공하려 노력하고 있습니다.

**옵션1 :** 실업률(일반) - 실업률이 특정 기준치 이상으로 증가하였을 경우 경기침체를 고려 하여 위험을 회피합니다.&#x20;

**옵션2 :** 장단기 금리차 역전(TD Option) - 장단기 금리차가 역전되면 미래의 경기를 안 좋게 본다는 신호입니다.&#x20;

**옵션3 :** 트리플 더블 옵션 - 실업률, 장단기 금리차 역전 등 다양한 지표들을 머신러닝을 통해 유의미한 점을 찾습니다.&#x20;

**옵션4 :** GTT-UE 전략에서 활용된 옵션으로 실업률과 SPY 모멘텀을 함께 고려한 옵션입니다.
{% endtab %}

{% tab title="따라하기" %}

### 전략 따라하기

처음부터 무엇을 입력해야 할지 잘 모를 수 있습니다. 저희는 유명 헷지펀드나 투자기관의 투자전략 및 저명한 학자들의 투자전략들을 따라 할 수 있도록 전략 따라하기 기능을 제공합니다. 화면 위쪽에서 맘에 드는 전략을 선택하면, 그 전략의 내용이 자동으로 선택 되어집니다. (어디에서도 제공되지 않는 저희만의 특화된 기능입니다.) 또한, 이 전략을 기반으로 원하는 자산 및 방법등을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

처음 나만의 전략을 수립하기가 어려울 경우 기존 대가들의 전략으로부터 출발하는 것을 추천합니다. 아주 유용하게 활용하시기 바랍니다.

<figure><img src="/files/V2AitgOTQ0qpBFCVWP3Z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.snowball72.com/how-to/static-backtest.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.