정적 자산배분 백테스트

정적 자산배분 전략 구축, 백테스트를 통한 결과 확인

정적 자산배분 전략 : 분산효과가 큰 자산 들을 잘 배분해서 매매를 최소화하며 장기적으로 투자해나가는 투자 방법

• ETF를 통해 다양한 자산을 투자할 수 있으며 대형 기관 투자가들과 같은 투자 포트폴리오 구성도 가능합니다.

• 자산배분을 통한 분산투자로 위험을 줄이는 것은 매우 합리적이며 중요한 투자 원칙입니다.

• 기본적으로 바이앤 홀드(투자 후 보유) 방식을 원칙으로 하고 주로 연간단위 리밸런싱을 합니다.

투자대상 자산 고르기

(+) 버튼을 누르면 투자자산 카테고리 별로 대표되는 ETF를 보여줍니다.

자산군별 ETF찾기 버튼을 누르면 더 많은 ETF 목록을 보여줍니다.

ETF를 선택하면 자동적으로 '선택된 투자자산 목록' 쪽으로 이동하게 됩니다. (더블클릭을 할 경우 목록에서 제외됩니다.)

• (TIP) 저희는 미국에 상장된 3000여개 ETF중 설정규모가 크고, 거래량이 평균 이상이며 추적오차가 낮고 오랜기간 검증된 300여개의 ETF를 선별하여 제공합니다. 이 선별된 ETF중에 벤치마크 지수 및 ETF설명, 연 수수료 등을 참고해서 선택하시는 것을 추천합니다.

• (TIP) 사용자에게 즐겨찾는 ETF를 저장할 수 있는 기능을 제공합니다. 로그인 후 [ETF] - [ETF비교] 화면에서 즐겨찾는 ETF에 별표를 체크하십시오. 그러면 투자자산 선택화면에 별도의 즐겨찾는 ETF 모음이 생성됩니다.

자산별 배분기준 정하기

자산의 투자비중을 결정하는 방식을 정합니다.

• 고정비중 : 선택한 투자자산 각각에 대한 비중을 직접 입력

• 동일비중 : 선택한 투자자산에 대해 동일한 비중을 적용

• 역변동성 : 선택한 투자자산들의 과거 위험(변동성)의 역수를 기준으로 비중 결정

• 최소분산 : 선택한 투자자산들의 과거 위험(변동성)을 고려 전체 포트폴리오의 위험(변동성)이 최소가 될 수 있는 자산 비중을 적용

위험회피 옵션

자주는 아니지만 짧게는 일년, 길게는 수 년에 한 번 정도 경제환경의 기준치를 크게 벗어난 이상신호가 발생합니다. 이 경우, 어쩌면 투자를 쉬고 현금을 보유함으로써 극단적인 위기 상황을 회피하는 것이 더 나은 결과가 나타날 수 있습니다.

이 옵션은 원칙적으로 대부분의 정적 자산배분 전략에는 포함되지 않습니다. 다만, 우리는 이 옵션을 통해 리스크를 조금 더 줄일 수 있는 방법을 계속 고민하고 있고, 좋은 옵션을 제공하려 노력하고 있습니다.

옵션1 : 실업률(일반) - 실업률이 특정 기준치 이상으로 증가하였을 경우 경기침체를 고려 하여 위험을 회피합니다.

옵션2 : 장단기 금리차 역전(TD Option) - 장단기 금리차가 역전되면 미래의 경기를 안 좋게 본다는 신호입니다.

옵션3 : 트리플 더블 옵션 - 실업률, 장단기 금리차 역전 등 다양한 지표들을 머신러닝을 통해 유의미한 점을 찾습니다.

옵션4 : GTT-UE 전략에서 활용된 옵션으로 실업률과 SPY 모멘텀을 함께 고려한 옵션입니다.

따라하기

전략 따라하기

처음부터 무엇을 입력해야 할지 잘 모를 수 있습니다. 저희는 유명 헷지펀드나 투자기관의 투자전략 및 저명한 학자들의 투자전략들을 따라 할 수 있도록 전략 따라하기 기능을 제공합니다. 화면 위쪽에서 맘에 드는 전략을 선택하면, 그 전략의 내용이 자동으로 선택 되어집니다. (어디에서도 제공되지 않는 저희만의 특화된 기능입니다.) 또한, 이 전략을 기반으로 원하는 자산 및 방법등을 추가하거나 수정할 수 있습니다.

처음 나만의 전략을 수립하기가 어려울 경우 기존 대가들의 전략으로부터 출발하는 것을 추천합니다. 아주 유용하게 활용하시기 바랍니다.